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portada Vektorautokorrelationen Stochastischer Prozesse und die Spezifikation von Arma-Modellen (en Alemán)
Formato
Libro Físico
Editorial
Autor
Idioma
Alemán
N° páginas
181
Encuadernación
Tapa Blanda
ISBN13
9783790805178
N° edición
1

Vektorautokorrelationen Stochastischer Prozesse und die Spezifikation von Arma-Modellen (en Alemán)

Efstathios Paparoditis (Autor) · Physica · Tapa Blanda

Vektorautokorrelationen Stochastischer Prozesse und die Spezifikation von Arma-Modellen (en Alemán) - Efstathios Paparoditis

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Reseña del libro "Vektorautokorrelationen Stochastischer Prozesse und die Spezifikation von Arma-Modellen (en Alemán)"

Die Arbeit beschäftigt sich mit der Spezifikation der Ordnung von ARMA-Modellen mit Hilfe des Konzepts der Vektorautokorrelationen. Diese sind lineare Abhängigkeitsma e zwischen Segmenten eines stochastischen Prozesses und lassen sich als direkte multivariate Verallgemeinerung der in der Praxis der Zeitreihenanalyse sehr verbreiteten Korrelationsma e auffassen. Die Verteilung der korrespondierenden Stichprobenkenngrö en wird untersucht. Über die Herleitung der asymptotischen Verteilung der Stichprobenvektorautokorrelationen hinaus wird ein alternatives, auf dem Bootstrap-Prinzip aufbauendes Verfahren entwickelt, mit dem bessere Aussagen über die exakte Verteilung der Stichprobenvektorautokorrelationen erzielt werden. Erweiterungen des Ansatzes der Vektorautokorrelationen zur Behandlung grenzstationärer Prozesse werden vorgestellt. Zudem werden die Beziehungen zwischen Vektorautokorrelationen und einer Reihe anderer, in der Literatur vorgeschlagenen, Verfahren zur Proze identifikation untersucht.

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