Hasta 50% off y Envío a todo USA y PR por solo $2.99  Ver más

Enviar a
FL
0

Mi Cuenta

  • argentina
  • chile
  • colombia
  • españa
  • méxico
  • perú
  • estados unidos
  • internacional

menú

Selecciona tu país

América

Europa

Resto del mundo

portada Structured factor model and its applications in market risk management (Paperback) (en Inglés)
Formato
Libro Físico
Editorial
Autor
Idioma
Inglés
N° páginas
52
Encuadernación
Tapa Blanda
ISBN13
9786202314725

Structured factor model and its applications in market risk management (Paperback) (en Inglés)

Xiaorong Zou (Autor) · SPS, Germany · Tapa Blanda

Structured factor model and its applications in market risk management (Paperback) (en Inglés) - Xiaorong Zou

Libro Nuevo Importado
Envío: 12 a 17 días háb.
$ 105.98$ 52.99
-50%
Costos de importación incluídos en el precio ✅
Libro Nuevo

Quedan 40 unidades

$ 52.99
Llega entre el 03 Ago y el 12 Ago a FL. Seleccionar ubicación

Elige la lista en la que quieres agregar tu producto o crea una nueva lista

Ir a Mis Listas
Calcula el costo de envío

Reseña del libro "Structured factor model and its applications in market risk management (Paperback) (en Inglés)"

As one of the most widely used dimensionality reduction techniques, Principal Component Analysis (PCA) constructs a set of new variables, each being a combination of the input variables that are not correlated and ordered in magnitude of variance. The dimensionality reduction can be done by ignoring non material components such that the total variance of estimated variables is close to the original total variance at a given threshold. Despite its popularity, PCA might become less effective for dimensionality reduction when the total variance of the variable is not the only factor in the consideration. In portfolio risk management for an instance, the correlations among the returns of the portfolio constituents measure the diversification effect and are important factors to the profit and loss. Structured factor model (SFM) turns out to be able to properly reduce the dimensionality by capturing both total variance and correlations when idiosyncratic components are negligible. This book provides an effective way to fit a SFM and apply it to risk management for the trading portfolio of a large financial institution.

Opiniones del libro

Ver más opiniones de clientes
  • 0% (0)
  • 0% (0)
  • 0% (0)
  • 0% (0)
  • 0% (0)

Preguntas frecuentes sobre el libro

¿El libro es original?

Todos los libros de nuestro catálogo son Originales.

¿En qué Idioma está escrito el libro?

El libro está escrito en Inglés.

¿Cuál es la encuadernación de este libro?

La encuadernación de esta edición es Tapa Blanda.

Preguntas y respuestas sobre el libro

¿Tienes una pregunta sobre el libro? Inicia sesión para poder agregar tu propia pregunta.

Opiniones sobre Buscalibre

Ver más opiniones de clientes