Name: Nested Simulations: Theory and Application (Mathematische Optimierung und Wirtschaftsmathematik | Mathematical Optimization and Economathematics) (en Inglés)
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Author: Maximilian Klein
ISBN: 9783658438524

portada Nested Simulations: Theory and Application (Mathematische Optimierung und Wirtschaftsmathematik | Mathematical Optimization and Economathematics) (en Inglés)

Nested Simulations: Theory and Application (Mathematische Optimierung und Wirtschaftsmathematik | Mathematical Optimization and Economathematics) (en Inglés)

Formato

Libro Físico

Editorial

Springer Spektrum

Autor

Maximilian Klein

Idioma

Inglés

N° páginas

137

Encuadernación

Tapa Blanda

ISBN13

9783658438524

N° edición

2024th

Nested Simulations: Theory and Application (Mathematische Optimierung und Wirtschaftsmathematik | Mathematical Optimization and Economathematics) (en Inglés)

Maximilian Klein (Autor) · Springer Spektrum · Tapa Blanda

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Reseña del libro "Nested Simulations: Theory and Application (Mathematische Optimierung und Wirtschaftsmathematik | Mathematical Optimization and Economathematics) (en Inglés)"

Maximilian Klein analyses nested Monte Carlo simulations for the approximation of conditional expected values. Thereby, the book deals with two general risk functional classes for conditional expected values, on the one hand the class of moment-based estimators (notable examples are the probability of a large loss or the lower partial moments) and on the other hand the class of quantile-based estimators. For both functional classes, the almost sure convergence of the respective estimator is proven and the underlying convergence speed is quantified. In particular, the class of quantile-based estimators has important practical consequences especially for life insurance companies since the Value-at-Risk falls into this class and thus covers the solvency capital requirement problem. Furthermore, a novel non parametric confidence interval method for quantiles is presented which takes the additional noise of the inner simulation into account.

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