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portada Klassifikation und Analyse Finanzwirtschaftlicher Zeitreihen mit Hilfe von Fraktalen Brownschen Bewegungen (Europäische Hochschulschriften (en Alemán)
Formato
Libro Físico
Editorial
Autor
Idioma
Alemán
N° páginas
304
Encuadernación
Tapa Blanda
ISBN13
9783631535295

Klassifikation und Analyse Finanzwirtschaftlicher Zeitreihen mit Hilfe von Fraktalen Brownschen Bewegungen (Europäische Hochschulschriften (en Alemán)

Michael Hafner (Autor) · Peter Lang · Tapa Blanda

Klassifikation und Analyse Finanzwirtschaftlicher Zeitreihen mit Hilfe von Fraktalen Brownschen Bewegungen (Europäische Hochschulschriften (en Alemán) - Michael Hafner

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Reseña del libro "Klassifikation und Analyse Finanzwirtschaftlicher Zeitreihen mit Hilfe von Fraktalen Brownschen Bewegungen (Europäische Hochschulschriften (en Alemán)"

In der Literatur wird der Aktienkursverlauf häufig als Summe aus deterministischem Zins und stochastischem Proze modelliert. In dieser Arbeit wird diese Inkonsequenz überwunden und der Kursverlauf als eine Überlagerung von stochastischen Prozessen mit jeweils unterschiedlichen Autokorrelationsverläufen bzw. Memorycharakteristiken erklärt, nämlich mit Hilfe der aus der Chaostheorie bekannten fraktalen Brownschen Bewegungen. Anschlie end werden zwei neue Konzepte zur quantitativen Erfassung der Autokorrelationen entwickelt: die Eigenwerte der Kovarianzmatrix und die Rotationswinkel mit denen sich die einzelnen Kursänderungsvektoren durch geeignete Drehoperationen ineinander überführen lassen. Diese beiden Konzepte werden auf britische Index-Futures angewandt und die Ergebnisse mit denen der fraktalen Bewegungen verglichen.

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