Compartir
Stochastic Volatility in Financial Markets: Crossing the Bridge to Continuous Time (en Inglés)
Antonio Melé
(Autor)
·
Fabio Fornari
(Autor)
·
Springer
· Tapa Blanda
Stochastic Volatility in Financial Markets: Crossing the Bridge to Continuous Time (en Inglés) - Mele, Antonio ; Fornari, Fabio
$ 104.20
$ 109.99
Ahorras: $ 5.79
Elige la lista en la que quieres agregar tu producto o crea una nueva lista
✓ Producto agregado correctamente a la lista de deseos.
Ir a Mis ListasSe enviará desde nuestra bodega entre el
Miércoles 19 de Junio y el
Jueves 20 de Junio.
Lo recibirás en cualquier lugar de Estados Unidos entre 1 y 3 días hábiles luego del envío.
Reseña del libro "Stochastic Volatility in Financial Markets: Crossing the Bridge to Continuous Time (en Inglés)"
Stochastic Volatility in Financial Markets presents advanced topics in financial econometrics and theoretical finance, and is divided into three main parts. The first part aims at documenting an empirical regularity of financial price changes: the occurrence of sudden and persistent changes of financial markets volatility. This phenomenon, technically termed stochastic volatility', or conditional heteroskedasticity', has been well known for at least 20 years; in this part, further, useful theoretical properties of conditionally heteroskedastic models are uncovered. The second part goes beyond the statistical aspects of stochastic volatility models: it constructs and uses new fully articulated, theoretically-sounded financial asset pricing models that allow for the presence of conditional heteroskedasticity. The third part shows how the inclusion of the statistical aspects of stochastic volatility in a rigorous economic scheme can be faced from an empirical standpoint.
- 0% (0)
- 0% (0)
- 0% (0)
- 0% (0)
- 0% (0)
Todos los libros de nuestro catálogo son Originales.
El libro está escrito en Inglés.
La encuadernación de esta edición es Tapa Blanda.
✓ Producto agregado correctamente al carro, Ir a Pagar.